Você não pode remover a categoria "Sem categoria", mas pode renomeá-la
1. Faça login no painel de administração do WordPress.
2. No menu do painel, passe o mouse sobre Postagens e clique em "Categorias".
3. No lado direito, você pode ver a opção de categoria "Sem categoria". Passe o mouse sobre ele e algumas opções aparecerão. Clique na opção "Edição rápida".
4 .Altere o nome e o slug e clique na opção "Atualizar categoria".